forex, форекс, CFD на акции и индексы, драгоценные металлы
"Сервис Инвест"



Реклама

лизинг

Вернуться к списку статей

А ты поставил стоплосс?!

Основа любой эффективной игровой стратегии (а управление деньгами, в конечном счете, является игровой стратегией) — надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

С частью «надейся на лучшее» большинство трейдеров справляются довольно легко. Подготовиться же к худшему психологически довольно сложно, и большинство трейдеров предпочитает просто не думать о таком развитии событий. Когда сценарии худшего случая имеют очень маленькую вероятность, то ими можно пренебречь. При торговле же на финансовых рынках вероятность убытка значительна и пренебречь ею нельзя. Поэтому трейдер должен быть готов к худшему варианту развития событий, и это должно быть одной из составляющих стратегии управления деньгами. Необходимо продумывать стратегию торговли, исходя из сценария худшего случая.

Наконец, необходимо учитывать следующую аксиому. Если вы играете в игру с неограниченной ответственностью, то обанкротитесь с вероятностью, которая приближается к уверенности, когда длина игры приближается к бесконечности. Не очень приятная перспектива, не правда ли? Поясним сказанное на примере: если вы можете умереть от удара молнией, то в конце концов это произойдет. Если вы торгуете инструментом с неограниченной ответственностью (таким, как фьючерсы, валюты), то в итоге понесете убыток такой величины, что потеряете все. Вероятность того, что вас поразит молния именно сегодня, чрезвычайно мала, И чрезвычайно мала для вас в течение следующих пятидесяти лет. Однако эта вероятность существует, и если вам суждено прожить достаточно долго, то в конце концов эта микроскопическая вероятность реализуется. Таким же образом вероятность понести огромный убыток по позиции сегодня может быть чрезвычайно мала (но намного больше, чем умереть сегодня от молнии). Однако если вы торгуете достаточно долго, то в конце концов эта вероятность также будет реализована.

Существуют три подхода, которые вы можете использовать. Первый — это торговать только теми инструментами, где ответственность ограничена (например, длинная позиция по опционам). Второй — не торговать бесконечно долгий период времени. Большинство трейдеров умрут прежде, чем разорятся (или прежде, чем их поразит молния). Вероятность огромного выигрыша также существует, и одна из приятных сторон торговли заключается в том, что вам не обязательно сразу получить гигантский выигрыш, достаточно многих маленьких побед. Поэтому если вы не собираетесь торговать финансовыми инструментами с ограниченной ответственностью и не собираетесь умирать, то пообещайте себе, что прекратите торговлю, когда баланс вашего счета достигнет некоторой заранее установленной цели. Если когда-нибудь вы достигнете этой цели, уходите с рынка и никогда не возвращайтесь. Мы рассмотрели сценарии худшего случая и то, как избежать его появления. Но можно предложить еще один вариант если не исключить появление катастрофических убытков, то хотя бы значительно уменьшить вероятность их появления. Вначале мы отметили, что управление деньгами является игровой стратегией. Поэтому мы можем предположить, что уменьшение доли капитала, которой мы рискуем в каждой отдельной сделке может снизить вероятность наступления худшего случая, который мы определили как потерю значительной части или всего депозита в какой-то момент торговли. Так, если вы рискуете всей суммой депозита, то в худшем случае вы и потеряете все. А если вы рискуете в каждой отдельной сделке лишь 2 процентами от депозита, то вы и потеряете только 2 процента. Таким образом, для того, чтобы получить катастрофический убыток в 70 процентов от депозита вам нужно будет проиграть 35 раз подряд по 2 процента. Далее вы должны превратить торговый инструмент с неограниченной ответственностью (убытком) в инструмент с ограниченным убытком. Для этого вы должны при открытии позиции обязательно установить стоп- лосс, который, возможно, не гарантирует вам точную величину потерь, но убережет ваш счет от катастрофических потерь. Повторим еще раз. Для того, что бы превратить инструмент с неограниченным убытком в инструмент с ограниченным убытком необходимо всегда ставить стоп-лосс и рисковать в каждой сделке очень малой долей торгового счета. Таким образом мы приходим к выводу, что постановка стоп-лосса жизненно необходима для того, чтобы максимально снизить вероятность потери значительной доли или всего депозита.

Есть ли какие-то вопросы, которые вы можете решить сейчас, чтобы защитить себя до возможного ужасающего убытка? Вы уверены, что не хотите торговать инструментом с ограниченной ответственностью? Если вы собираетесь торговать средством с неограниченной ответственностью, то какой долей счета вы будете рисковать в каждой сделке и какой размер стоп-лосса вы установите? Запишите всё это. Запишите, какой уровень прибыли вам подходит. Вам нужно задуматься о сценарии худшего случая и заранее продумать план действий. Теперь, если начнет вырисовываться сценарий худшего случая, вам не придется прыгать из окна. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Если вы не сделали эти приготовления, тогда вы неизбежно получите крупный проигрыш или потеряете весь депозит. Ничто не поможет вам, если вы не создадите себе фундамент, на который будете опираться.

 © При цитировании материалов ссылка на сайт dengiyar.ru обязательна.



Вернуться к списку статей